estymacja zadania II stacjonarne, Ekonomia, Wnioskowanie statystyczne, Wnioskowanie statystyczne
etyka biznesu- Materiały z wykładu (Wrocław), STUDIA, Studia ekonomiczne, etyka gospodarcza
Etapy procesu negocjacjacji, Ekonomia UEK, rok2, semestr4, Negocjacje
Etap IIIC - Testy założeń - v11, ekonometria prognozowanie, wyklady notatki
Europejska Unia Bankowa - Małgorzata Zaleska PEŁNA WERSJA, Biznes i ekonomia
Everyday effects practices cultural embeddedness, Naukowe, Geografia ekonomiczna
ES SMd elementy modelu, Ekonometria stosowana, Tomczyk
Etap IIIB - v11, ekonometria prognozowanie, wyklady notatki
Etap II i IIIA - v11, ekonometria prognozowanie, wyklady notatki
Eustace Clarence Mullins - The world order, wordperfector
ESzCz VAR VEqCM2, Ekonometria szeregów czasowych, Welfe, eszcz
[ Pobierz całość w formacie PDF ]//-->Modele VARModele VEqCMModele VAR i VEqCM zagadnienia praktyczneEkonometria Szeregów CzasowychKarolina Konopczak17 kwietnia 2010Karolina KonopczakVAR i VEqCMModele VARModele VEqCMPlan prezentacji1Modele VAR2Modele VEqCMKarolina KonopczakVAR i VEqCMModele VARModele VEqCMPlan prezentacji1Modele VAR2Modele VEqCMKarolina KonopczakVAR i VEqCMModele VARModele VEqCMModele VAR - wprowadzenie (1)Modele VAR pojawiªy si¦ w ekonometrii w latach osiemdziesi¡tych(Sims, 1980) jako odpowied¹ na wady wielkich modelistrukturalnych:apriorycznie (na podstawie teorii) okre±lony podziaª na zmienneendogeniczne i egzogeniczneapriorycznie okre±lana struktura dynamiczna (rz¡d opó¹nie«) systemu[zwykle niewystarczaj¡ca dynamizacja systemu]problem identykacji równa« w modelu wielorównaniowym [wª¡czaniezmiennych do równa« lub nakªadanie restrykcji zerowych wyª¡cznie celemosi¡gni¦cia identykowalno±ci systemu]sªabe wªasno±ci prognostyczne [ nierzadko gorsze pod wzgl¦dem ±rednichbª¦dów prognozy od prognoz naiwnych]Karolina KonopczakVAR i VEqCMModele VARModele VEqCMModele VAR - wprowadzenie (2)Wªasno±ci modeli VAR:brak podziaªua priorina zmienne endogeniczne i egzogeniczne [nie mapotrzeby narzucania struktury powi¡za« mi¦dzy zmiennymi]ateoretyczno±¢ [uwaga skupiona na dynamicznych wªasno±ciach szeregów],aczkolwiek sam wybór zmiennych do modelu podyktowany jest teori¡bardzo dobre wªasno±ci prognostyczne w krótkim okresieparametry w zasadzie nieinterpretowalne, za± ze wzgl¦du na siln¡wspóªliniowo±¢, istotno±ci zmiennych nie mo»na testowa¢ za pomoc¡standardowych statystyk t-Studentaw zwi¡zku z tym przydatno±¢ modelu VAR do analizy okre±lana jest napodstawie innych specycznych dla modeli VAR kryteriów:ksztaªt oraz znak funkcji reakcji na impulsKarolina KonopczakVAR i VEqCM [ Pobierz całość w formacie PDF ]
